建立与应用计量经济学模型的主要步骤包括多个方面。首先，需要设计理论模型，明确模型所包含的变量。在确定被解释变量后，正确选择解释变量至关重要，这要求深入理解经济理论和数据特征。接着，确定模型的数学形式，并提出理论模型中待估参数的理论期望值。这一阶段需要具备扎实的理论基础和实践经验。

其次，收集样本数据是建立模型的重要步骤。这包括时间序列数据、截面数据和虚拟变量数据，同时要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性。数据的质量直接影响模型的可靠性和有效性。在收集数据时，确保数据来源的可靠性和数据处理的规范性至关重要。

然后，估计模型参数是模型建立的关键环节。这涉及各种模型参数估计方法的选择和应用，包括最小二乘法、极大似然估计法等。正确选择模型参数估计方法，结合具体问题的特点和数据特征，可以提高模型的准确性和可靠性。此外，熟悉和掌握应用软件的使用，如EViews、Stata等，有助于提高参数估计的效率和准确性。

最后，模型检验是确保模型质量的重要步骤。这包括经济意义的检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。通过这些检验，可以评估模型的合理性和有效性，从而为经济政策制定和经济预测提供科学依据。经济意义的检验关注模型是否符合经济理论，统计检验考察模型参数的显著性和稳定性，计量经济学检验则关注模型的内生性和外生性问题，而模型预测检验则评估模型对未来经济现象的预测能力。