银行风险中的PD、LGD、EAD分别指违约概率、违约损失率和违约风险敞口。

违约概率是指借款人未来一定时期内发生违约的可能性，通常定义为变成不良资产的概率，在信贷业务中即客户最终变成逾期状态的比率。这一指标是评估借款人信用风险的关键因素，通过历史数据分析和模型预测得出。

违约损失率则是指借款人违约后，该债项的违约损失与该债项的违约风险敞口的比率。简而言之，它反映了在借款人违约的情况下，银行可能遭受的平均损失程度。LGD的计算通常需要考虑抵押品价值、追偿成本、法律程序等多种因素。

违约风险敞口是指因客户违约行为而可能承担风险的信贷业务余额。这是银行在借款人违约时可能面临的最大潜在损失金额。EAD的计算不仅涉及贷款本金，还可能包括利息、费用等其他应收款项。

在计算银行风险时，这三个指标通常被结合起来使用。根据巴塞尔协议的规定，预期损失可以通过公式EL = EAD × PD × LGD得出。这一公式帮助银行量化其面临的信用风险，并为风险管理、资本充足率评估等提供重要依据。

需要注意的是，PD、LGD、EAD的计算并非一成不变，而是需要根据市场变化、借款人信用状况、贷款产品特性等多种因素进行动态调整。因此，银行需要建立完善的风险评估体系，运用先进的数据分析和模型预测技术，以确保对信用风险的准确评估和有效控制。