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VEC模型由于是有协整约束的VAR模型,所以其滞后阶数是VAR模型滞后阶数减1,这是为什么呢

admin

这是因为VECM模型是有协整约束的VAR模型,而VECM模型其实使用了VAR模型的一阶差分形式,相当于已经滞后了一阶,如果原var模型是3阶,则VECM模型则是3-1阶。