据我所知，大使馆是必须建在首都北京的，至于领事馆基本是按照外国与中国交流的需要建立的，集中在上海的原因一是经济中心，二是交通便利，三是覆盖南方。有些国家也会选择地域接壤或相近的地方开领事馆，比如沈阳也集中了俄日韩朝等众多领馆，而青岛仅有韩日两家等等。