期望收益率=无风险利率+β*（市场收益率-无风险利率）

20%=5%+β*（15%-5%）

β=1.5

贝塔系数=协方差/市场方差=资产标准差*市场标准差*相关系数/市场标准差*市场标准差

=资产标准差*相关系数/市场标准差

资产组合的标准差*资产组合与市场组合的相关系数=β*市场组合收益的标准差=20%*1.5=30%

只能求到这里了，题目是否看错漏？