考研考试时，如果身份证丢失，必须尽快办理第二代身份证。因为教育部的《2014年全国硕士学位研究生招生考试考务工作规定》明确规定，考生必须凭准考证和本人第二代居民身份证参加考试。其他有效的证件，比如驾驶证、户口簿等，都不被认可。

在丢失身份证的情况下，考生可以携带近期的彩色白底一寸照片，到户籍所在地的公安局户籍室申请补办身份证。公安局会在五到七个工作日完成补办手续。考生也可以选择办理临时身份证，通常情况下，临时身份证的办理时间较短，一般只需一到两天。

在等待补办正式身份证期间，考生可以先办理临时身份证，确保能够参加考试。同时，考生还需准备好准考证等相关资料，确保在考试当天顺利入场。

在办理身份证的过程中，考生还需注意保留相关证明材料，比如身份证丢失证明等，以备不时之需。考生还需关注公安局发布的身份证办理进度，以便及时领取身份证或临时身份证。

总之，考研考试时丢失身份证，考生需要尽快办理第二代身份证或临时身份证，以确保能够顺利参加考试。同时，考生还需要注意保留相关证明材料，并关注公安局发布的身份证办理进度。