湛江市最繁华的区是霞山区。

霞山区是湛江市下辖的一个区，是湛江市政府所在地，位于广东省西南部雷州半岛，濒临南海。湛江的主要商业区域包括鼎盛商圈和国贸商圈，其中鼎盛商圈位于霞山区，主要包括鼎盛广场、国贸A、B、白光、国贸新天地、逸夫国际、光华等。此外，东风海鲜市场也是湛江海鲜的主要集散地。

根据以上信息，可以得出霞山区是湛江最繁华的区的结论。