A、用铁矿石炼铁的过程中生成了新物质铁，属于化学变化．故A正确．

B、用高分子分离膜淡化海水，能够淡化海水的高分子材料是高分子分离膜．这种膜材料是应用纤维素衍生物、聚碳酸酯、聚氯乙烯、聚偏氟乙烯、聚砜、聚丙烯腈、聚酰胺、聚砜酰胺、磺化聚砜、交链的聚乙醇、改性丙烯酸聚合物等高分子材料制备而成的．这种膜材料的表面和内部布满了无数的、孔径大小在几纳米到几十纳米大小的微孔．这种膜材料就像筛子一样，它能够让水分子通过，而把海水中的泥沙、盐分、细菌及其他杂质“筛”掉．它的孔径大小非常合适，盐分等杂质休想蒙混过“关”．属于物理变化．

C、工业上液化空气法制氧气，主要是将空气液化，利用液氮和液氧的沸点不同，通过控制液化空气的温度，使氧气和氮气在不同温度下释放出来，是物理变化；

D、因为石油蒸馏时根据各组分的沸点不同，按照不同温度范围先后蒸馏出来的．所以石油蒸馏时物理变化．

故选A．