金融工程在中国

作为20世纪90年代金融领域的新兴学科，金融工程在中国吸引了广泛的关注。它利用各种衍生金融工具，如期权、期货和互换，对金融领域的风险进行管理。目前，中国的金融工程专业尚处于起步阶段，仅少数大学开设此专业。不过，金融工程专业具有广阔的发展前景，特别是在美国已经形成相对完善的体系。

金融工程专业对比

金融工程专业与其他专业如经济学、金融学和投资学相比，更看重数学基础。它通常设置在商学院中，但与商学院的其他专业相比，更重视数学能力。金融工程与数学学院的其他专业相比，则增加了金融学的部分。申请金融工程专业，国际学生通常不易获得全额奖学金，但小奖和半奖是有可能的。申请者需要关注数学成绩，以及对金融工程专业的理解。对数学专业的申请者来说，数学基础可能有一定的优势。如果GRE、TOEFL成绩优秀，申请顶尖学校的可能性较大。但即使数学成绩一般，通过突出其他优势，如良好的理解和专业见解，仍然可以申请到不错的学校。

金融工程研究

金融工程研究涵盖了创新型金融工具与手段的设计、开发与实施，以及对金融问题的创造性解决。金融工程师在金融活动中扮演着制定交易方案、创造新观念和法律边缘活动的角色，尤其在税收筹划方面。金融工程有三大支柱：货币的时间价值、资产定价和风险管理，其中风险管理是核心部分。风险管理通过市场交易实现收益/风险的流动配置，涉及保险、风险分散化和套期保值等方法。中国的金融工程教育直接借鉴了美国的经验，但中国金融制度和政策仍处于发展阶段，尚未形成适合中国企业的一套体系。

金融工程专业就业

金融工程专业的毕业生主要就业领域包括基金公司、证券公司、银行等。基金公司需要人才进行基金绩效评估、风险控制、资产配置。证券公司正寻求通过集合理财产品设计等途径生存。银行内部风险管理模型的建立和资金部的操作都需要金融工程人才。银行间债券市场的操作和固定收益证券、公司债券、抵押支持债券等金融工程产品的设计也是重要领域。

金融工程专业研究方向

金融工程专业主要研究方向包括证券衍生物定价、风险分析、金融模型和金融信息分析等。证券衍生物定价学习涉及数学分析、微分方程等数学知识，毕业生就业前景广泛，包括投资银行、证券交易所、保险公司和银行。风险分析帮助企业转移风险，就业方向包括银行、投资银行、基金、保险公司和能源、农业等领域。金融模型通过数学工具模拟投资或资产组合的变化，就业方向为大型国际银行、金融研究机构、政府等。金融信息分析则涉及工业分析、时间序列分析和基础分析，就业方向包括金融研究机构、政府、金融评级机构和金融顾问公司等。

金融工程专业申请

申请金融工程专业一般需要数学背景，提供数学、统计学等课程基础。申请者需要提供TOEFL、GRE成绩、学位证书、个人陈述、简历和推荐信。招生倾向于数学系、工程系或统计系提供的课程，申请奖学金机会更多。如果申请的是商学院提供的课程，则录取要求可能与MBA相似，更看重工作经验。

部分提供金融工程专业的大学介绍

Carnegie Mellon University的MS Computational Finance在金融领域享有声誉，设在商学院，设有金融数学和MBA双学位，具有华尔街的影响力。Columbia University的MS Financial Engineering和MS Industrial Engineering and Operations Research在华尔街没有奖学金，录取竞争激烈。Princeton University的MSE、Ph.D Operations Research and Financial Engineering更侧重于运筹学，Master of Finance专业侧重金融工程。Illinois Institute of Technology的MS Finance和MS Financial Markets在美国排名第九，具有显著优势，地处芝加哥期货期权交易中心。Kent State University的MS Financial Engineering在金融工程方面投资巨大，设有专门的金融工程实验室，实用性极强。