在期权交易中，希腊字母是衡量期权价格变动的关键指标。其中，Delta代表期权价格变动与标的资产价格变动的比例，Gamma则反映Delta变动与标的资产价格变动的关系。Vega衡量标的资产价格波动率变动对期权价格的影响，Theta表示时间流逝对期权价值的损耗，而Rho衡量利率变动对期权价值的影响。

Delta是衡量标的资产价格变动时期权价格变化的敏感度，通常介于-1和1之间。对于看涨期权，Delta在0到1之间变动，深实值看涨期权接近1，平值看涨期权为0.5，深虚值看涨期权接近0；对于看跌期权，Delta在-1到0之间变动，深实值看跌期权接近-1，平值看跌期权为-0.5，深虚值看跌期权接近0。Delta具有可加性，用于评估投资组合风险暴露。

Gamma反映了Delta的变化与标的资产价格变化的关系，是期权价格关于标的资产价格的二阶偏导数。期货价格上涨时，看涨期权的Delta值由0向1移动，看跌期权的Delta值由-1向0移动。期货价格下跌时，情况相反。Gamma值为正，表明Delta值随标的资产价格变化而增加。

Vega衡量标的资产价格波动率变动对期权价格的影响，公式为Vega=期权价格变化/波动率的变化。当价格波动率上升1%，期权价值理论上增加或减少Vega值对应的金额。例如，买入执行价为3000的豆粕2001看涨期权，若隐含波动率从15.77%变为16.77%，期权理论价格将增加6元。

Theta表示时间流逝对期权价值的损耗，公式为Theta=期权价格变化/到期时间变化。时间越长，期权价值越高；时间越短，期权价值越低。在其他条件不变时，期权的剩余期限越长，Theta的绝对值越大。

Rho衡量利率变化对期权价值的影响，公式为Rho=期权价格变化/无风险利率变化。对于实值期权，随着到期日的接近，Rho的绝对值逐渐减小；对于虚值期权，Rho的绝对值与到期日的接近情况相反。

在真格量化中，可以通过GetOptionDelta、GetOptionGamma、GetOptionVega、GetOptionTheta、GetOptionRho函数计算以上希腊字母。这些指标对于评估期权投资组合的风险和设计套期保值策略至关重要。

通过理解这些希腊字母，投资者可以更全面地评估期权的价格变动，对冲风险，制定更有效的投资策略。这些指标在量化交易中扮演着重要角色，帮助投资者在复杂的市场环境下做出更明智的决策。