格尔木市房价最贵的小区是碧互益小区。根据查询相关公开信息显示，互益小区由紫鹃南建房、格尔木首汉学院、普林斯顿大学本科学院、兰城医院及格尔木市民文化体育中心等四个机构共同投资建设而成，该小区被誉为格尔木市最高档的住宅小区。