市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额以及发行人限额等。

首先，头寸限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限制。这是为了防止因单一交易或一组交易过度集中风险。例如，一个投资机构可能对其持有的某只股票设置头寸限额，以确保该股票的价格波动不会对其整体投资组合造成过大影响。

其次，风险价值限额是对计算出的市场风险计量结果设定的限额。它表示在一定的置信水平和持有期限内，投资组合可能面临的最大损失。例如，金融机构可能会使用VaR模型来评估其投资组合在一天内可能面临的最大损失，并据此设定风险价值限额。

止损限额是允许的最大损失额，一旦达到或接近此限额，将采取对冲或平盘等措施来减少损失。这是一种重要的风险控制手段，可以帮助投资者在市场不利变动时及时止损，避免损失进一步扩大。

敏感度限额则是对单个市场风险要素微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。这有助于投资者更好地理解和管理其投资组合对各种市场风险的敏感度。

此外，还有期限限额、币种限额和发行人限额等，分别针对投资组合的持有期限、涉及的不同币种以及特定发行人的风险进行限制。这些限额指标共同构成了市场风险管理的综合体系，帮助投资者在不同市场环境下实现风险的有效控制。

总的来说，市场风险限额指标是投资者进行风险管理的重要工具，通过设定合理的限额并严格执行，可以在保证投资收益的同时，有效降低市场风险带来的潜在损失。