建设银行国别风险的牵头是风险管理部门。

在建设银行中，风险管理部门承担着识别、评估、监控和控制各类风险的重要职责，其中包括国别风险。国别风险主要指由于某一国家或地区的政治、经济、法律等环境因素的不利变化，导致银行在该国或地区的资产或收益遭受损失的风险。这种风险尤其重要，因为它可能对整个银行的财务状况产生显著影响。

风险管理部门通过一系列的程序和策略来管理国别风险。首先，他们会对各国的政治稳定性、经济状况、法律法规以及社会情况进行全面的分析，以评估潜在的风险。其次，他们会根据评估结果制定相应的风险控制策略，如分散投资、设置风险限额等。此外，风险管理部门还会定期监控和报告国别风险状况，确保银行能够及时应对潜在的风险事件。

举个例子，如果建设银行在某一国家的贷款组合过于集中，风险管理部门就会提出警告，并建议银行调整贷款结构，以减少对该国的依赖，从而降低国别风险。通过这样的方式，风险管理部门在建设银行中牵头管理国别风险，确保银行的稳健运营。

总的来说，建设银行的风险管理部门通过全面的风险评估、策略制定和持续监控，有效地管理着国别风险，为银行的稳定发展提供了重要保障。